Atr stop loss forex

Um método lógico de Stop Placement Trading é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio. É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes tomam lucros rapidamente, mas também se agarram a perder negócios - a sua natureza simplesmente humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada corretamente colocada cuida desse problema agindo como um seguro contra perder muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: A que preço sua opinião é errada. Neste artigo, explore várias abordagens para determinar a parada de colocação que o ajudará a engolir seu orgulho e a manter o seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.) Hard Stop Uma das paradas mais simples é a parada difícil. Em que você simplesmente interrompe um certo número de pips do seu preço de entrada. No entanto, em muitos casos, ter um duro parar em um mercado dinâmico não faz muito sentido. Por que você colocaria a mesma parada de 20 pips em um mercado silencioso e um mostrando condições de mercado voláteis De forma similar, por que você arriscaria os mesmos 80 pips em condições de mercado silenciosas e voláteis. Para ilustrar este ponto, comparamos a parada para comprar seguro. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorrer - se pertence a um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um 30-year-old não-fumante com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdadeiro para paradas - a quantidade de seguro que você necessitará de sua parada variará com o risco total no mercado. Método ATR Stop O método ATR stop pode ser usado por qualquer tipo de comerciante porque a largura do stop é determinada pela porcentagem do intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR é uma medida de volatilidade durante um período de tempo especificado. O comprimento mais comum é 14, que também é um comprimento comum para osciladores, como o índice de força relativa (RSI) e estocastics. Um ATR mais elevado indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil. Ao usar uma certa porcentagem de ATR, você garante que sua parada seja dinâmica e mude adequadamente com as condições do mercado. Por exemplo, para os primeiros quatro meses de 2006, a faixa diária média da GBPUSD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de 10 ATR - o que significa que a parada é colocada 10 x ATR pips do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50 ou 100 de ATR como uma parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário estava em qualquer lugar de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada 10 teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50 paradas teria paradas de 75 a 90 pips da entrada. Figura 1 Fonte: FXTrek Intellichart Só faz sentido que uma conta de comerciante para a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o mercado de reverso. Retirado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente. Multiple Day HighLow O método highlow de vários dias é mais adequado para comerciantes swing e comerciantes de posição. É simples e reforça a paciência, mas também pode apresentar o comerciante com muito risco. Para uma posição longa. Uma parada seria colocada em dias pré-determinados baixos. Um parâmetro popular é de dois dias. Neste caso, uma parada seria colocada na baixa de dois dias (ou logo abaixo). Se assumirmos que um comerciante era longo durante a tendência de alta mostrada na Figura 2, o indivíduo provavelmente sairá da posição na vela circundada porque esta foi a primeira barra a quebrar abaixo de sua baixa de dois dias. Como este exemplo sugere, este método funciona bem para os comerciantes de tendência como um stop de arrasto. Figura 3 Fonte: FXTrek Intellichart Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia stop-loss porque ( Como visto na Figura 3), o risco pode ser significativo. A melhor gestão de risco é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada de vários dias de alta velocidade ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Longo prazo comerciantes podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar de colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o comerciante da posição que faz apenas alguns negócios por ano. Fecha os níveis de preços AboveBelow Outro método útil é definir paradas para fechar acima ou abaixo dos níveis de preços específicos. Não há parada real colocada no software de negociação - o comércio é fechado manualmente depois que ele fecha acima o nível específico. Os níveis de preços utilizados para a parada são geralmente números redondos que terminam em 00 ou 50. Como no método highlow de vários dias, essa técnica exige paciência porque o comércio só pode ser fechado no final do dia. Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preço, não há chances de ser transferido para fora do mercado por caçadores de parada. (Quer fazer alguns parar de caçar o seu próprio Check out Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e há a chance de que o mercado vá sair acima do nível de preços. Deixando-o com uma grande perda. Para combater as chances de que isso aconteça, você provavelmente não quer usar esse tipo de parar antes de um anúncio de notícia grande. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis como o GBPJPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, a GBPJPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isto é mostrado na Figura 4, abaixo. Figura 4 Fonte: FXTrek Intellichart Indicator Stop O stop do indicador é um método de parada lógica e pode ser usado em qualquer período de tempo. A idéia é fazer o mercado mostrar-lhe um sinal de fraqueza (ou força, se curto) antes de sair. O principal benefício dessa parada é a paciência. Você não vai ficar abalado de um comércio, porque você tem um gatilho que leva você para fora do mercado. Tal como as outras técnicas descritas acima, a desvantagem é um risco. Há sempre uma possibilidade que o mercado plummet durante o período que está cruzando abaixo de seu disparador do batente. No longo prazo, no entanto, esse método de saída faz mais sentido do que tentar escolher um topo para sair do seu longo ou inferior para sair do seu curto. Quantas vezes você expirou um comércio porque RSI cruzou abaixo de 70 apenas para ver a tendência de alta continuar enquanto RSI oscilou em torno de 70. Neste exemplo, usamos o RSI para ilustrar este método, mas muitos outros indicadores podem ser usados. Os melhores indicadores a serem usados ​​para um disparador de parada são indicadores indexados, como RSI, estocásticos, taxa de variação ou o índice do canal de commodities. A Figura 5 mostra um gráfico horário GBPUSD. Figura 5 Fonte: FXTrek Intellichart Resumo Para usar as paradas para sua vantagem, você deve saber que tipo de comerciante você é e estar ciente de suas fraquezas e pontos fortes. Por exemplo, talvez você tenha grandes métodos de entrada, mas tem um problema sair do comércio muito cedo. Se assim for, você pode querer trabalhar com um indicador parar. Todo comerciante é diferente e, como resultado, parar a colocação não é um esforço de tamanho único. A chave é encontrar a técnica que se adapta ao seu estilo de negociação - uma vez que você faz, sair de negociações com falhas deve ser uma navegação suave. Gerenciando o risco com ATR Encontrar o ponto perfeito para colocar a sua ordem de parar de perda pode ser um desafio difícil. (Para ler mais, verifique a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo e um olhar sobre estratégias de saída. Se você fizer sua parada muito apertado, você corre o risco de ser perverso fora do comércio antes de movimentos de preço na direção que você realmente queria que ele se mover deixando você com uma perda quando você deveria ter tido um ganho. Defina o stop ndash muito grande e você corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia ter desejado. Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão e, em alguns casos, a obstinação direta, já que alguns comerciantes ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos em The Number One Mistake que Forex Traders Faça ndash isso pode ser uma forma perigosa de negociação, e pode levar muitos comerciantes para baixo um caminho muito caro. Este é o lugar onde ATR, ou Average True Range pode ajudar muito comerciantes nessas situações. A escala média verdadeira é um indicador projetado ajudar comerciantes na volatilidade da leitura. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, assim o valor de ATR. O gráfico abaixo mostra AUDUSD com ATR aplicado: Criado com MarketscopeTrading Station II No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preço, bem como na parte inferior do gráfico. À medida que o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade decrescente. ATR movido menor para refletir a menor volatilidade no preço. Observe também a leitura para ATR no canto superior esquerdo do indicador e se você não pudesse vê-lo no gráfico acima, a imagem abaixo irá ilustrar mais: Criado com MarketscopeTrading Station II A leitura em ATR está em .00285. Isto está em lsquopips, rsquo expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas. Assim, para um par de moedas como AUDUSD, em que o preço está em 1.0436 no momento desta escrita ndash uma leitura ATR de 0,00285 é 28,5 pips. Se ATR estiver em .00418, isso seria 41.8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129.5 pips. ATR será sempre expressa no formato de preço. Configuração pára com ATR Depois que um comerciante sabe ler ATR, uma grande parte do trabalho em uso do indicador já está concluída. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, a ATR estava lendo 28,5 pips no AUDUSD. À medida que os comerciantes entram em posições AUDUSD, eles podem procurar definir paradas em 28,5 pips ndash ou o valor de ATR no momento da iniciação do tradersquos. Se este nível de stop parece que pode estar muito perto do preço de mercado atual, os comerciantes podem olhar para personalizar sua abordagem em ser mais conservador ou agressivo definindo suas paradas em múltiplos da leitura ATR. Um comerciante que olha para ser mais conservador (em usar um batente mais grande) poderia ajustar seu nível inicial do risco a duas vezes a leitura de ATR. Se este for o caso, o comerciante olhando para a abertura de uma posição AUDUSD do cenário acima seria olhando para um stop de 57 pips (28,5 X 2 57). Por outro lado, um comerciante querendo ser mais agressivo pode olhar para definir ATR em frac12 do valor médio True Range. No exemplo acima AUDUSD, que seria um stop de 14 pips (28,52 14,25 (arredondado para baixo)). --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.